ETF基金组合模拟沪深300指数

来源：商务金融网　日期：2010-06-22　人气：1135　责任编辑：主编

   本报讯由于沪深300现货指数不是实际可交易的标的，且是由300支股票派许加权而成。所以在期现套利中需要对沪深300现货指数进行模拟，目前较常使用的是通过ETF基金组合来模拟。采用ETF基金组合来模拟沪深300指数具有交易成本低以及跟踪误差较小等优点，可以让投资者以较低的成本投资于一篮子标的指数成份股。
目前沪深市场中的ETF基金已经超过10只，根据中信建投证券的研究数据表明，采用包括工银上证央企50ETF在内的5只ETF基金构建现货组合，模拟效果较好，跟踪误差仅有不到4个指数点，即使将跟踪误差略微放大为10个指数点，只要计算的套利空间超过10个指数点时，便能覆盖跟踪误差。（伟军）

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