基于上证央企50ETF的期现套利
来源：商务金融网 日期：2010-07-09 人气：1256 责任编辑：主编
本报讯 如何利用已有的现货标的与沪深300期指进行期现套利成为投资者关注的焦点。国泰君安近期利用上证央企50ETF作为现货标的进行套利专项研究。
该研究显示，截至2010年6月4日，央企50指数的成份股全部在沪深300指数成份股之列，是沪深300指数成份股的子集。因此，利用央企50ETF进行期现套利，相对于选取了沪深300指数中的部分沪市权重股，体现了较好的抽样效果。如果大小盘风格能转换，利用央企50ETF和沪深300指数参与期现套利是有可能获得一定超额收益的。 可以考虑在建仓时不必买入全部所需赎回份额，等平仓时再买凑齐篮子的策略，减小冲击成本。（晓晨）
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